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PCA Trade
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📅 市場カレンダー
NYSE・TSE 開場日（2026〜2050年）
🇺🇸🇯🇵 両市場開場
🇺🇸 NYSEのみ
🇯🇵 TSEのみ
両市場休場
📋 フロー・条件
現在のシステム判定ロジック
1. 毎朝の判定フロー
STEP 1：12月かどうか
12月 → 即スキップ（16年間で精度最低）
1〜11月 → 次へ
STEP 2：精度モニタリング停止中か
停止中 → スキップ（3ヶ月平均精度40%以下）
停止中でない → 次へ
STEP 3：PCAシグナルを計算する
前日の米国11業種ETF終値 → PCA変換 → 日本17業種ETFの予測スコアを算出
STEP 4：シグナル強度チェック
最大シグナル値 < 0.04 → スキップ
0.04以上 → 次へ
STEP 5：発注銘柄を決定する
ロング候補3銘柄・ショート候補2銘柄からシグナルで選択 → 発注指示
2. ロング（買い）の条件
対象
エネルギー資源（1618.T）・商社・卸売（1629.T）・銀行（1631.T）
選定
3銘柄のシグナル値を比較し、上位2銘柄を選ぶ
条件
シグナル値がプラスの場合のみ買い
マイナスなら買わない
投資額
資金 × 50% × シグナル強度スケール（0.5〜1.5倍）
例）資金50万円なら最大25万円/銘柄
発注数
最大2銘柄まで同時にロング
3. ショート（売り）の条件
対象
医薬品（1621.T）・情報通信（1626.T）の2銘柄のみ
不動産（1633.T）は除外（v3.5で逆効果と判明）
選定
2銘柄のシグナル値を比較し、下位2銘柄を選ぶ
条件
シグナル値がマイナスの場合のみ空売り
プラスなら売らない
投資額
資金 × 50% × シグナル強度スケール（0.5〜1.5倍）
コスト
貸株料（年率1.15%）＋信用金利（年率2.8%）を日割りで控除
4. シグナル強度スケール
仕組み
シグナルが強い日ほど多く投資・弱い日は少なく投資する
上限
閾値（0.04）の1.5倍以上 → 投資額を1.5倍まで増加
下限
閾値ちょうど → 投資額を0.5倍に削減
例
資金50万・強シグナル → 37.5万円
資金50万・弱シグナル → 12.5万円
5. 手仕舞い条件
損切り
ポジションが-2%以上の損失 → 即売却・買戻し
例）25万円投資 → -5,000円で損切り
利確
ポジションが+5%以上の利益 → 全売却・買戻し
例）25万円投資 → +12,500円で利確
時間
14:30までに全ポジション手仕舞い
翌日に持ち越さない
6. スキップになる条件
条件A
12月 → 自動スキップ
条件B
精度モニタリング停止中 → スキップ
条件C
シグナル強度0.04未満 → スキップ
条件D
ロング候補が全部マイナス → ロングなし
条件E
ショート候補がプラス → ショートなし
7. 精度モニタリング
停止
直近3ヶ月平均精度が40%以下になったら翌月から取引停止
再開
3ヶ月平均が50%超に回復したら翌月から取引再開
精度とは
「シグナルがプラス → 実際に株価が上昇した」の的中率
8. 月次損失ストッパー
発動
その月の損失が元本の-1%超えたら翌日の投資額を50%削減
例
資金50万円 → 月間-5,000円（-1%）超えたら投資額を半分に縮小
解除
月が変わると自動でリセット（翌月1日から通常の投資額に戻る）